Алгоритмическая торговля

Общие сведения

Алгоритмическая торговля - это формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).

Торговые роботы широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода. На долю алгоритмической торговли приходится до 70 % от общего объёма торгов акциями в США.

Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счет колебаний рыночных цен финансовых инструментов.

Тестирование стратегий

Зачем нужно тестирование стратегий на исторических данных

При создании стратегии можно использовать десятки индикаторов технического анализа. Вкупе с различными параметрами этих индикаторов, разными таймфремами и разными акциями это создает практически бесконечное число вариаций торговых роботов.

Чтобы понять как работает та или иная стратегия, используют так называемое бек тестирование. Специальная программа "проходит" по историческим котировкам той или иной бумаги и имитирует покупку или продажу по сигналам выбранной торговой стратегии.

По результатам работы имитатор можно понять каковы были бы результаты, если бы стратегия была запущена на реальных данных, какие риски несла бы такая стратегия и какую доходность она давала бы.

На вкладке Конструктор стратегий Вы можете создавать свои торговые стратегии или модифицировать чужие стратегии, подбирая параметры.

Система автоматически и практически мгновенно покажет Вам как работала бы Ваша стратегия на исторических данных.

Создание стратегии

Как создать свою торговую стратегию

В нашем конструкторе стратегий Вы легко можете создать собственную торговую стратегию. Для этого роботу нужно указать условия для открытия позиции и условия для закрытия позиции.

Робот автоматически анализирует полученные данные и выводит результаты бэк тестирования для выбранной ценной бумаги и таймфрейма.

При изменении тикера, таймфрейма или индикаторов робот автоматически пересчитывает результаты стратегии.

Возможные варианты для открытия позиций и закрытия

Вам доступно пара десятков индикаторов технического анализа, которые можно использовать для создания сигналов.

Попробуйте например выбрать индикатор RSI и указать что робот должен открывать позиции, когда индикатор меньше значения 35 - Вы сразу получите готовую торговую стратегию.

Аналогичным образом используются другие популярные индикаторы - такие как Simple Moving Average (SMA), MACD и многие другие.

Вы можете создавать более сложные условия для входа или выхода из позиции - например комбинируя несколько разных индикаторов.

Запуск стратегии

Как сделать так чтобы робот начал торговать по Вашему счету

Тестирование стратегий на исторических данных - это лишь подготовка к запуску стратегии на Вашем счете.

В настоящий момент мы заканчиваем тестирование серверного функционала, который позволит Вам использовать стратегии в реальной торговле.